(ook wel historische reeks) noemt men in de economie een reeks statistische gegevens, die te zamen het verloop in de tijd van een bepaalde economische grootheid weergeven. De bewegingen, welke deze reeksen te zien geven, kunnen in het algemeen — hoewel uiteraard slechts schematisch — gedacht worden opgebouwd te zijn uit de volgende componenten:
a. de trend, die de geleidelijke ontwikkeling op lange termijn van de betrokken grootheid aangeeft, d.i. de beweging ontdaan van periodieke schommelingen;
b. conjunctuurschommelingen (z conjunctuur);
c. seizoenschommelingen, dat zijn fluctuaties met een periode van één jaar. In dit verband kunnen ook andere bewegingstypen worden genoemd, die samenhangen met onze tijdsindeling, bijv. maandschommelingen;
d. veranderingen, die zich slechts éénmaal voordoen, doch dan meer of minder grote niveauveranderingen met zich meebrengen;
e. toevallige en incidentele veranderingen, die dikwijls een niet-economische oorzaak hebben (weersinvloeden bijv.).
De seizoenschommelingen vinden hun oorzaak in natuurlijke factoren en sociale conventies, die samenhangen met de opvolging der verschillende jaargetijden. Natuurlijke oorzaken zijn duidelijk bij bijv. de jaarlijkse fluctuaties in de agrarische productie, de bouwbedrijvigheid, het electriciteitsverbruik, de prijzen van eieren, enz. Een seizoenbeweging, veroorzaakt door sociale conventies, ziet men bijv. bij de detailhandelsomzetten die een belangrijke toeneming vertonen tegen het eind van het jaar, als gevolg van Sint Nicolaas en Kerstmis.
Behalve seizoenschommelingen met een periode van een jaar, bestaan er andere schommelingen met kleinere perioden, die eveneens samenhangen met de kalender. Zo kan men onderscheiden maandschommelingen (samenhangend met de uitbetaling van lonen en salarissen bijv.), weekschommelingen (stijging der kleinhandelsomzetten op Zaterdag) en dagschommelingen (electriciteitsverbruik, e.d.).
Op de uiteenlopende berekeningsmethoden, welke bij de analyse van tijdreeksen worden toegepast, wordt hier niet nader ingegaan. Daartoe raadplege men de literatuur over dit onderwerp. Hierbij zij overigens opgemerkt, dat het op zuiver formele gronden splitsen van tijdreeksen in de afzonderlijke componenten alleen nog niet geheel afdoend is. Meer bevredigend is het om voor de samenstellende bewegingstypen ook een verklaring te geven en wel door het quantitatief vastleggen van de oorzaken er van. Men komt dan op het terrein van de correlatierekening.
C.H. MULDER.
Lit.: J. G. Stridiron, Handb. d. bedrijfsecon. statistiek, Hfdst. V (Utrecht 1943) ;J. Tinbergen, Econometrie (Gorinchem 1942); H. T. Davis, The Analysis of Economic Time Series (Bloomington 1941); A. Wald, Berechnung u. Ausschaltung v. Saisonschwankungen, Beitr. z. Konjunkturforschung, Bd. 9 (Wien 1936); S. Kuznets, Art. „Time Series” in Encycl. of the Social Sciences (New York 1934); E. Wagemann, Struktur u. Rhythmus d. Weltwirtschaft (Berlin 1931); P. Lorenz, Der Trend, Vierteljahrshefte z. Konjunkturforschung, Sonderheft 9 (Berlin 1928).
