Amerikaans generaal (Marietta, Georgia, 23 Apr. 1897), achterkleinzoon van Henry Clay, bezocht de militaire academie te West Point. In 1940 werd hij tot majoor bevorderd.
Hij was tijdens Wereldoorlog II op het Amerikaanse hoofdkwartier in Washington werkzaam als „assistant chief of staff for materials”. In 1945 werd Clay vanwege het War Office Eisenhower’s plaatsvervanger voor burgerlijke zaken in de Amerikaanse zone van Duitsland, en kreeg hij voor de V.S. zitting in de Coordinating Commission van de Geallieerde Controle Raad. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor de denazificatie en democratisering van de Amerikaanse zone; een taak, die hij in de eerste plaats technisch opvatte. Naar Amerikaans model verdeelde hij zijn zone in Länder, die federaal werden samengevat (Länderrat).
In 1947 trad hij, na generaal McNarney, als militair gouverneur op in de rang van generaal.