onderdeel van de →mathematische programmering waarbij de coëfficiënten en constanten in de optredende functies niet absoluut bepaald zijn, maar waarschijnlijkheidsverdeling bezitten. B.v. bij het lineaire programmerings-probleem (→lineaire programmering) ‘maximaliseer Σ pj xj onder de voorwaarden Σ aij xj ≦ bi (i = 1, …, m), xj ≧ 0, (j ≧ 1, ...,n) de pj niet constant zijn maar b.v. normaal verdeeld met gegeven gemiddelde 𝜇j en spreiding 𝜎j.
Men zal dan geïnteresseerd zijn in het maximaliseren van de mathematische verwachting van de doelfunctie Σ pj xj. De verwachtingswaarde wordt in dit eenvoudige geval verkregen door Σ 𝜇j xj te maximaliseren, dus door iedere pj door zijn gemiddelde te vervangen. In andere gevallen zal men bij de extra nevenvoorwaarde Σ pj xj = constant.dus bij constante ‘winst’, j = 1 de totale variantie, dus het ‘risico’, willen minimaliseren. Het selecteren van een effectenportefeuille met behulp van stochastische programmering is hier een bekend voorbeeld van.LITT. P.Kall, Stochastic linear programming (1976).
