ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Historische simulatie

betekenis & definitie

Een model om de Value-at-Risk te berekenen waarbij aangenomen wordt dat toekomstige veranderingen in de risicofactoren dezelfde verdeling zullen hebben als wanneer deze in het verleden zouden hebben plaatsgevonden rekening houdend met het niet-lineaire gedrag van financiële producten.