Een model om de Value-at-Risk te berekenen waarbij aangenomen wordt dat toekomstige veranderingen in de risicofactoren dezelfde verdeling zullen hebben als wanneer deze in het verleden zouden hebben plaatsgevonden rekening houdend met het niet-lineaire gedrag van financiële producten.
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Favorieten
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen:
- Je eigen Ensie account
- Direct toegang tot alle zoekresultaten
- Volledige advertentievrije website
- Gratis boek cadeau als welkomstgeschenk