value-at-risk-model - Een statistisch model dat het mogelijke verlies op de handelsportefeuille van een bank berekent, dat kan ontstaan door veranderende marktomstandigheden. Dit verlies wordt op zo’n manier berekend dat de werkelijke verliezen daar met een kans van 99% onder blijven. Hierbij wordt aangenomen dat de samenstelling van de handelsportefeuille gedurende een bepaalde periode, veelal tien dagen, onveranderd blijft. Afkorting: var.
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
