value-at-risk-model
value-at-risk-model - Een statistisch model dat het mogelijke verlies op de handelsportefeuille van een bank berekent, dat kan ontstaan door veranderende marktomstandigheden. Dit verlies wordt op zo’n manier berekend dat de werkelijke verliezen daar met een kans van 99% onder blijven. Hierbij wordt aangenomen dat de samenstelling van de handelsport...
