Een model om de value at risk te berekenen. Hierbij wordt verondersteld dat alle risicofactoren (gemeenschappelijk) normaal verdeeld zijn en dat de verandering van de waarde van de portefeuille lineair afhankelijk is van alle veranderingen van de risicofactoren.
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Favorieten
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen:
- Je eigen Ensie account
- Direct toegang tot alle zoekresultaten
- Volledige advertentievrije website
- Gratis boek cadeau als welkomstgeschenk