ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Variance-covariance

betekenis & definitie

Een model om de value at risk te berekenen. Hierbij wordt verondersteld dat alle risicofactoren (gemeenschappelijk) normaal verdeeld zijn en dat de verandering van de waarde van de portefeuille lineair afhankelijk is van alle veranderingen van de risicofactoren.