ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Value at Risk (VaR)

betekenis & definitie

Voor een bepaalde portefeuille, waarschijnlijkheid en tijdshorizon wordt de VaR gedefinieerd als een drempelwaarde waarbij de kans 1 op 2000 is dat het mark-to-market verlies op de portefeuille binnen een periode van 1 jaar deze drempelwaarde overschrijdt.