Voor een bepaalde portefeuille, waarschijnlijkheid en tijdshorizon wordt de VaR gedefinieerd als een drempelwaarde waarbij de kans 1 op 2000 is dat het mark-to-market verlies op de portefeuille binnen een periode van 1 jaar deze drempelwaarde overschrijdt.
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Favorieten
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen:
- Je eigen Ensie account
- Direct toegang tot alle zoekresultaten
- Volledige advertentievrije website
- Gratis boek cadeau als welkomstgeschenk