De niet-lineaire relatie tussen wijzigingen in de rente enerzijds en in obligatiekoersen en de netto contante waarde anderzijds. Convexiteit is een zeer belangrijke maatstaf van marktrisico bij portefeuilles met al dan niet expliciete optierechten (‘embedded options’).
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Favorieten
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen:
- Je eigen Ensie account
- Direct toegang tot alle zoekresultaten
- Volledige advertentievrije website
- Gratis boek cadeau als welkomstgeschenk