impliciete beweeglijkheid

betekenis & definitie

impliciete beweeglijkheid - Variant op de term historische beweeglijkheid ofwel historische volatiliteit. In de impliciete beweeglijkheid zijn de marktverwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen en beweeglijkheid van de onderliggende waarden van opties of andere derivaten verwerkt. De impliciete beweeglijkheid kan niet via een formule berekend worden, maar moet worden afgeleid ofwel worden teruggerekend van een premie van de optie. Als de marktverwachtingen positief zijn voor de onderliggende waarde of er worden hevige schommelingen voorzien, zal de impliciete volatiliteit hoger zijn dan de historische volatiliteit en omgekeerd.