in de econometrie een statistische methode, waarbij een reeks waarnemingen voor twee of meer variabelen wordt getransformeerd in een nieuwe set variabelen, waarvan de (berekende) waarden niet onderling gecorreleerd zijn. Deze nieuwe variabelen worden principale componenten genoemd.
De eerste principale component beschrijft het grootste deel van de variantie van de oorspronkelijke variabelen, de tweede component neemt het grootste deel van de resterende variantie voor zijn rekening enz. Deze analyse maakt het dikwijls mogelijk de variantie van een aantal variabelen die onderling een zekere correlatie vertonen, te beschrijven met een veel geringer aantal principale componenten, die de voornaamste gemeenschappelijke bewegingen van de oorspronkelijke variabelen weergeven. Wanneer men bij het schatten van vergelijkingen met behulp van b.v. de kleinste kwadratenmethoden geconfronteerd wordt met een relatief groot aantal verklarende variabelen of met multicollineariteit, kan men gebruik maken van de voornaamste principale componenten van de verklarende variabelen om aan de problemen het hoofd te bieden. Een moeilijk op te lossen vraag is dikwijls, welke invloeden de verschillende principale componenten representeren. Principale componentenanalyse is verwant met factoranalyse.
LITT. H.Theil, Principles of econometrics (1971).
