(ook: verdeling van Gauss, verdeling van De Moivre), een in de waarschijnlijkheidsrekening en statistiek veel toegepaste verdelingsfunctie. Een stochastische variabele x bezit een normale verdeling als haar kansdichtheid f(t) voldoet aan:
f(t) = (1/ σ√2𝜋)exp (t-𝜇)2/2σ2 waarin 𝜇 , de verwachting is van x en σ2 de variantie. De veelvuldige toepassing van de normale verdeling bij de toetsing van hypothesen in tal van wetenschappen berust op de omstandigheid dat de wiskundige eigenschappen en de grafische weergave ervan een redelijke tot goede benadering vormen van vele in de werkelijkheid aangetroffen verdelingen. Extra betekenis heeft de normale verdeling omdat zij het grensgeval is van de binomiaalverdeling (met p = 1/2 en n∞). waarschijnlijkheidsrekening.
