ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Monte Carlo-simulatie

betekenis & definitie

Een Monte Carlo-simulatie is een model om de value at risk te berekenen waarbij ervan uit wordt gegaan dat veranderingen in risicofactoren (gemeenschappelijk) normaal verdeeld zijn waarbij rekening wordt gehouden met het niet-lineair gedrag van financiële instrumenten.