Een Monte Carlo-simulatie is een model om de value at risk te berekenen waarbij ervan uit wordt gegaan dat veranderingen in risicofactoren (gemeenschappelijk) normaal verdeeld zijn waarbij rekening wordt gehouden met het niet-lineair gedrag van financiële instrumenten.
Inloggen
Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven.
Favorieten
Wil je dit begrip toevoegen aan je favorieten? Word dan snel vriend van Ensie en geniet van alle voordelen:
- Je eigen Ensie account
- Direct toegang tot alle zoekresultaten
- Volledige advertentievrije website
- Gratis boek cadeau als welkomstgeschenk