Sharpemaatstaf - zie citaat.
De Sharpe-Maatstaf is een manier om risico en rendement in een enkel cijfer tot uitdrukking te brengen. De maatstaf relateert de extra opbrengst boven de risicovrije (één-maands interbancaire) rentevoet aan het risico, zoals weergegeven door de standaarddeviatie (een statistische weergave van de wispelturigheid: de mate waarin opbrengsten naar boven en beneden afwijken van het gemiddelde). Elsevier, 03-08-91
Hoe sterk zulke bewegingen bepalen of beleggen in een aandelenfonds wel of niet beter is dan je spaargeld op een deposito zetten, blijkt uit de cijfers: Het Trans Europe Fund haalde in drie jaar tijd (gemeten tot eind augustus 1991) een gemiddeld rendement van 12 procent. Vier maanden later, is het rendement over de hele driejaarsperiode gedaald tot 10,6 procent. De Sharpe maatstaf zakte van 0,2 naar 0,0. de Volkskrant, 18-01-92
De Sharpe-maatstaf meet rendement en risico Volgens de methode van Nobelprijswinnaar William F. Sharpe. Van de gerealiseerde opbrengst over de afgelopen drie jaren wordt eerst de zogenaamde risicovrije rentevoet afgetrokken. De uitkomst van deze aftreksom wordt gedeeld door het risico. Een fonds met een hoog risicoprofiel kan zowel naar boven als naar beneden geweldige uitslagen vertonen. Het fonds met het hoogste risico, European Assets Trust, scoort een negatief rendement van -4 procent en staat toch op nummer 10 genoteerd met een Sharpe-maatstaf van -0,3 (-4 minus 9 gedeeld door 46.8), terwijl Bemco Rentselect met hetzelfde rendement, maar een geringer risico op nummer 67 staat. Elsevier, 24-10-91
